Anne Churchill là con gái thứ ba của John Churchill, Công tước thứ 1 xứ Marlborough và Sarah Jennings. Anne Churchill được đặt theo tên của Anne I của Anh (bấy giờ là Vương tức Đan Mạch), người cũng là mẹ đỡ đầu của Anne Churchill.[6] Anne Churchill còn được đỡ đầu bởi Anne Digby, Bá tước phu nhân xứ Sunderland (sau này là mẹ chồng của Anne).[10][11][1] Vì cha của Anne được Joseph I của Thánh chế La Mã phong làm Thân vương nên Anne cũng là Thân vương nữ của Đế quốc La Mã Thần thánh và sau này cũng là Thân vương nữ của Thân vương quốc Mindelheim.[12] Khi còn bé, Anne và chị gái Henrietta được chăm sóc bởi Phu nhân Sunderland khi Sarah phải thực hiện nghĩa vụ ở triều đình. Phu nhân Sunderland thậm chí còn chứng kiến Anne có chiếc răng đầu tiên.[10]